С другой стороны, коэффициент наклона приближается к единице, если опцион находится глубоко в-деньгах, т.е. Цена колл опциона и базового актива движутся один в один. Необходимо также обратить внимание на значительные изменения в накопленной дельте, а так же на дельту внутри каждого бара. Здесь видно отсутствие (рис.4) давления продаж, и рост от бара к бару положительной дельты. Таким образом, совмещение метода VSA с анализом дельты позволяет более точно прогнозировать возможные сценарии движения цены. Для выбора точки место входа в рынок необходимо перейти на более мелкий временной период и провести кластерный анализ баров.

Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту.

Тема: Индикатор DELTA

В таких ситуациях торговать надежно – есть уверенность в том, что тренд будет продолжаться. Замечено, что при смене таймфрейма во время подгрузки истории график кумулятивной дельты может быть прорисован со смещением или не прорисован вообще. В качестве решения достаточно несколько раз сменить ТФ или просто вызвать свойства индикатора. Как только цена достигает определённой точки, CVD может быстро измениться. Стоит отметить, что за этим может последовать разворот тренда — например, внезапное снижение CVD во время бычьего тренда может означать упадок сил покупателей и начало давления продаж.

— А теперь важно – смотрим, что же с нашей кумулятивной дельтой. Значит ждем цену у верхней границы (либо в верхней половине – для нетерпеливых) и входим в продажи. Стоп лосс ставим за верхнюю границу плюс пунктов от ложных выносов. — Наоборот для отрицательной кумулятивной дельты.- ожидаем цену внизу, входим в покупки, стоп лосс на пунктов ниже, тейк профит в 2-3 раза больше. Ложные прорывы обычно происходят вокруг очень сильных очевидных уровней сопротивления или поддержки, где многие трейдеры осуществляют вход на прорыв, очень часто около уровней максимумов прошлого дня. Как только прорыв происходит, покупатели начинают покупать по цене ASK, которая есть на индикаторе дельты, отображающейся с помощью зеленых баров, но прорыв имеет очень небольшой прогресс.

  • Таким образом, чтобы вычислить дельту по фьючерсам за этот период, мы от 30 отнимаем 23 и получаем 7.
  • Для того, чтобы на рынке происходила торговля, нам нужны две вещи — покупатель и продавец.
  • Находите файл индикатора на своем компьютере, он может располагаться где угодно, зависит от того, куда вы его скачали из письма.
  • 12 марта рынок открылся двумя одинаковыми свечами – бычья и медвежья, при этом оба объема были бычьими — сигнал на готовность.
  • Значит, в своей торговле по объемам на форекс мы охотимся за лимитными покупателями и продавцами.

Получившийся в итоге анализ показывает, как участники рынка ведут себя в одной точке, когда цена снова оказывается на ней. Этот уровень может быть где угодно, но локальные максимумы и минимумы — удалённые точки на графике, называемые свинг-хай и свинг-лоу, — могут показать, как рынок относится к таким попыткам прорыва. Когда расчет происходит с учетом объемов, ситуация выглядит следующим образом. Если объем совершаемой сделки на покупку достигнет 10 контрактов, то на индикаторе значение повысится на 10 пунктов. Продажа 10 контрактов приведет к уменьшению показателя на те же 10 единиц.

Практическое использование графиков Накопленной Дельты (Часть

Профиль объема (Volume profile visible range) — индикатор, который отображает торговую активность за условленный период времени на определенных ценовых уровнях. Индикатор (с учетом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени) строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объеме. Например, дельта-хеджирование позиции колл в лонг может осуществляться путем продажи в шорт базовой акции. Данная стратегия основана на изменении суммы премии (цены опциона) вследствие изменения цены базового актива.

Индикатор Дельта – читаем между строк

Дельта-нейтральная позиция с купленными опционами колл (дельта-нейтральная позиция длинная по волатильности). Продемонстрирую теорию дельта-нейтральной https://lamdatrade.club/ торговли на двух примерах, в первом будем покупать коллы, во втором — продавать их. Инициируем позицию в понедельник и закроем ее в пятницу.

Delta

Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато. На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис. Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка — получим стандартную свечу — которую мы видим на экране.

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется https://capitalprof.space/ тик на графике Форекс. Альтернативный вариант — после открытия сделки включаю трейлинг-стоп на удалении 0.5 x Stop Loss (в данном случае, трал будет идти в 18 пунктах от текущей цены).

Где искать дельту?

Аналогично, отрицательная Дельта (с преобладанием объёмов продаж) на графике выкрашена в красный цвет, и чем темнее оттенок, тем интенсивнее велись продажи актива. В данный момент на индикаторе присутствует лишь только сделки за текущий день, так как данные берутся из таблицы обезличенных сделок, а она содержит лишь только сделки за текущую торговую сессию. Со временем индикатор сохраняет данные в файл, а значит история накапливается, в этом случае вы можете построить индикатор лишь только с того дня с которого установили его.

Следовательно, если мы будем следить за параметром ОИ/2 посвечно, то сможем четко видеть какой объем позиций вновь/открывается закрывается. Подобным образом действия https://capitalprof.team/ биржевого крупняка прослеживаются и при преобладании отрицательной Дельты на растущей цене. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст.

Не забывайте, что на каждый рыночный ордер существует обратный лимитный ордер. Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора. Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами.